Résumé: La prédiction de la volatilité d'un titre repose essentiellement sur trois sources de données associées, à savoir, les données historiques à basse fréquence, les données historiques à haute fréquence et les données des options. Les auteurs du présent travail proposent un modèle explicite intégrant ces trois sources d'information. Au lieu d'utiliser directement les données sur le prix des options, ils déduisent la volatilité implicite des options en exploitant leurs données correspondantes et ils en estiment la dynamique. Ils font ensuite appel à la méthode du quasi‐maximum de vraisemblance pour construire des estimateurs conjoints des paramètres et ils étudient les propriétés asymptotiques des estimateurs proposés. Finalement, à l'aide d'exemples de données réelles, ils montrent que le modèle proposé offre de meilleures performances pour prédire la volatilité hors échantillon comparativement à d'autres modèles de volatilité populaires. [ABSTRACT FROM AUTHOR]