中国股票市场价格、交易量以及量价关系的多重分形特征研究 / Multifractal Characteristics of Stock Market Price, Trading Volume and the Relationship Between Trading Volume and Price in China
- Resource Type
- Academic Journal
- Authors
- 刘妍琼; 郭尧琦; LIU Yanqiong; GUO Yaoqi
- Source
- 湖南理工学院学报(自然科学版) / Journal of Hunan Institute of Science and Technology(Natural Sciences). 30(1):11-16
- Subject
- 量价关系
多重分形
MF-DFA
MF-DXA
- Language
- Chinese
- ISSN
- 1672-5298
利用2005年1月4日至2015年10月14日期间的我国股票市场上海证券综合收盘价格指数和交易量的日度数据,采用MF-DFA和MF-DXA方法实证研究了我国股票市场价格、交易量以及股票价格与交易量关系的多重分形特征以及量价关系的多重分形特征的来源.从中可知,股票价格、股票交易量以及股票价格与交易量的关系都存在多重分形特征,股票价格与交易量多重分形的主要原因是长期记忆性特征和厚尾分布.