BOCPD와 Prophet 모형을 활용한 국내 일별 평균 유가 동향 분석 및 예측
- Resource Type
- Article
- Authors
- 김민지
- Source
- 통계연구 / The Statictical Review. Mar 31, 2024 23:13
- Subject
- Bayesian Online Change-point Detection
distance mapping
multivariate time series
Prophet
- Language
- Korean
- ISSN
- 2586-6958
본 연구에서는 국내 일별 평균 유가 동향을 분석하고 예측하고자 한다. 분석 효율을 높이고 국내 유가를 한눈에 살펴볼 수 있는 지표를 추출하고자 다변량 시계 열 데이터를 일변량으로 축소하는 거리 변환 (distance mapping)을 적용하였다. 유가 동향 파악을 위해서는 베이지안 온라인 변화점 탐지 (Bayesian Online Change-point Detection; BOCPD)와 Prophet 모형을 이용해 각각 변화점을 추정하였다. 나아가 Prophet에 두 모형을 통해 추정한 변화점을 적용하여 유가 동향에 대한 예측을 진행하였다. 최종적으로 예측 결과를 비교하고 추정한 변화점을 반영하여 분석 결과에 대한 시각화와 해석을 제시하였다.